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Empirische Studien zur Preisbildung auf Commodity Future Märkten: Weizen- und Mais-Termingeschäfte unterschiedlicher Fälligkeit an der CBOT in Chicago
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(Buch) |
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| Börsengehandelte Termingeschäfte werden als Futures bezeichnet. Beziehen sie sich dabei auf eine Aktie als Basiswert, so spricht man von einem Financial Future. Liegt stattdessen ein Rohstoff zu Grunde, so gilt hierfür der Ausdruck Commodity Future. In dieser Arbeit standen besonders Weizen Commodity Futures und daneben Mais Termingeschäfte im Fokus, die an der CBOT in Chicago gehandelt werden. Charakteristisch für beide zugrunde liegenden Rohstoffe ist, dass sie jährlich in fünf verschiedenen Kontraktvarianten mit unterschiedlicher Fälligkeit gehandelt werden. Diese Fälligkeiten verteilen sich gleichmässig über das ganze Jahr (März, Mai, Juli, September und Dezember) Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Frage, ob innerhalb der Futures Gesetzmässigkeiten bzw. Regelmässigkeiten bezüglich einer Preisführerschaft einer der Fälligkeiten gegenüber den anderen zu bestimmen wäre. |
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